Master ESA Séries Temporelles Multivariées

Niveau: Supérieur, Master
Master 1 ESA - Séries Temporelles Multivariées - Correction de l'épreuve du 4 mai 2007 Gilbert Colletaz 9 mai 2007 1 Répondre par Vrai ou Faux 1. Faux. Considérez le cas de variables stationnaires. 2. Faux : il y a au plus k-1 relations de cointégration. 3. Faux : la décomposition se fait sur les chocs orthogonaux et ceux-ci dépendent de l'ordre d'entrée. 4. Faux : on passe de l'écriture autorégressive yt = A1yt?1 + A2yt?2 + · · · + Apyt?p + ut à l'écriture équivalente ∆yt = piyt?1 + ??1∆yt?1 + · · · + ??p?1∆yt?p+1 + ut, et le rang de l'espace de cointégration est le rang de pi. 5. Faux : Il peut y avoir de la causalité instantanée. 6. Vrai : Si la mesure de dépendance totale de Geweke est nulle, alors il n'y a pas de causalité selon Granger et pas de causalité instantanée. Cette dernière caractéristique équivaut à une matrice de variance-covariance des résidus diagonale. 7. Vrai. 8. Faux : Ce n'est pas l'autocorrélation temporelle qui impose cette tech- nique mais d'éventuelles covariances non nulles entre les divers résidus a?érents à un même point du temps. 9. Faux : Dans l'écriture pi = ???, ce n'est pas sur ? que porte la condition d'exogénéité faible mais sur les coe?cients de la matrice ?.

• statistique de student


• variance de la variable correspondante


• relation de cointégration


• matrices triangulaires


• choc unitaire


• ordre d'entrée


• statistique de dickey-fuller ?µ


• écriture autoré


• variance des erreurs a?érentes